Скальпинг – что нужно знать о риск-менеджменте

Скальпинг (пипсовка) – агрессивный метод внутридневной торговли, суть которого заключается в закрытии позиции при получении небольшой прибыли в несколько пунктов (пипсов). Скальпинг пользуется популярностью, так как позволяет оставаться в рынке и контролировать ситуацию. Кроме того, грамотная торговая стратегия, построенная на этом принципе, может приносить неограниченный доход.

Идеальный скальпер – трейдер со стальными нервами и терпением, полностью лишенный чувства азарта. Стратегий для скальпинга огромное количество: на основе индикаторов, свечного анализа, волновой теории и др. Каждый день появляются десятки новых способов торговли по этому методу. Рассмотрим самую простую скальпинговую стратегию:

Принцип работы

Метод заключается в техническом анализе графика на фьючерс индекса PTC с использованием ленты и стакана сделок.

1. Определяем зону консолидации, которая образовалась, не дойдя до предыдущего экстремума.
2. Отслеживаем ленту сделок на наличие крупных лотов в момент пробоя границы консолидации.
3. Выбираем оптимальную цену для открытия сделки из стакана (если спред не растянулся до невыгодных размеров).

Рис 1

В работе с этой простой стратегией необходима особая внимательность и комплексный подход. Рассмотрим в чем это заключается.

Быки или медведи

В первую очередь определяем преобладающие на рынке силы. Для этого на пятиминутном графике определяем границу тренда и ждем промежуточный экстремум (откат, не дошедший до уровня тренда). Когда при следующем откате к трендовой линии цена не доберется до уровня предыдущего экстремума, будьте готовы к открытию позиции.

Консолидации в возрастающем и ниспадающем трендах отличаются. Когда на рынке преобладают медведи, консолидация проходит намного быстрее, поэтому внимательно следите за графиком.

Вход/выход с рынка

При выборе цены для совершения сделки в первую очередь обращайте внимание на спред – он сильно вырастает при высокой волатильности, что делает позицию невыгодной. Если спред равен 30 или выше, с открытием сделки стоит повременить до следующего сигнала. Оптимальный вариант для входа в рынок – спред в области 10.

Рынок быстро меняется, поэтому трейдер должен внимательно отслеживать появление новых заявок в тренде и в ленте. Если крупные лоты меняют направление цена с большей вероятностью начнет консолидироваться или пойдет в противоположную сторону. В таком случае необходимо быстро выходить с рынка, чтобы минимизировать потери.

Преимущества

Скальпинг приносит максимальный доход со всех активов, даже при торговле против тренда, на коррекциях. Внутридневная торговля привлекательна нескольким причинам:

• Приносит моментальную прибыль. Не нужно ждать месяцами или годами процентов с инвестиций. Вклады в этот метод торговли, при закрытии нескольких сделок, приносят прибыль в течение одного торгового дня.
• Хорошая скальпирующая стратегия увеличивает депозит быстрее, чем это делают долгосрочные инвесторы. Получать доход можно со всех ликвидных активов доступных на бирже.

Однако, новичкам лучше выбрать иной метод торговли, так как скальпинг требует большого опыта и знаний, а также психологической устойчивости. Трейдеру необходимо оставаться спокойным и хладнокровным, вне зависимости от обстоятельств, строго следуя торговому плану.

Ваши вопросы приветствуются в комментариях