preloader
Блог

Индикатор скользящей средней

Индикатор скользящей средней
Скользящие средние
https://financewall.ru/assets/financewall.ru/catalog_images/indikator-skolzyashhej-srednej.jpeg

В статистике скользящие средние по определению представляют собой простые математические формулы, разработанные для лучшего анализа отдельных точек данных путем усреднения данных с использованием различных методов. В сочетании с данными временных рядов он может предоставить подробную информацию о тенденциях, которые формируются или ослабевают.

В техническом анализе те же математические формулы применяются при использовании закрытия цены свечи актива за серию периодов времени для создания визуального инструмента, который трейдеры могут использовать, чтобы сигнализировать, когда или не открывать позицию или открывать сделку. Те же скользящие средние также можно использовать для планирования точек выхода или установки уровней стоп-лосса.

Определение скользящей средней

Скользящая средняя - это еще один инструмент технического анализа, который трейдеры могут добавить в свой набор инструментов наряду с построением графиков ценовых моделей, свечей и других технических индикаторов и осцилляторов.

Эти скользящие средние сглаживают резкие колебания на ценовых графиках финансовых активов, чтобы отфильтровать шум и другие колебания рынка, предоставляя трейдерам визуальное представление данных.

Его часто считают запаздывающим индикатором, поскольку он основан на предыдущем ценовом действии и дает поздние, но точные сигналы.

Почему имеет значение скользящая средняя

Скользящие средние можно использовать для определения направления тренда, определения уровней поддержки и сопротивления и многого другого. В сочетании с другими инструментами может предоставлять безопасные и консервативные торговые сигналы.

В зависимости от используемых таймфреймов, краткосрочные или долгосрочные тренды можно анализировать индивидуально или параллельно на одном графике цен, чтобы получить еще больше данных для просмотра и сравнения.

Типы скользящих средних

Существует множество типов скользящих средних, предназначенных для достижения определенной цели и предоставления конкретных данных рыночным аналитикам. У каждого есть своя собственная формула для расчета каждого типа скользящей средней. Эксперименты с разными типами скользящих средних на разных таймфреймах могут дать уникальные результаты.

1. Простая скользящая средняя

Простая скользящая средняя или SMA - это невзвешенное среднее значение предыдущих данных. Этот метод включает в себя вычисление каждого последующего значения в среднем, отбрасывая самое старое записанное значение, чтобы сформировать новое простое скользящее среднее.

2. Накопленная скользящая средняя.

Кумулятивные скользящие средние включают все данные до определенного момента, указанного трейдером. Например, трейдер может захотеть просмотреть скользящую среднюю, начиная с определенных данных, таких как первое число месяца или календарного года, чтобы получить кумулятивную скользящую среднюю на основе всех данных с этой точки вперед, вплоть до текущего таймфрейма. . При использовании кумулятивных скользящих средних более старые данные не исчезают, а вместо этого добавляются к кумулятивному среднему.

3. Взвешенное скользящее среднее.

Взвешенные скользящие средние действуют так же, как SMA, но в них задействованы дополнительные факторы, которые умножают данные, чтобы применить к данным различные веса. Средневзвешенное значение представляет собой свертку различных точек данных с применением фиксированного веса. Эти веса на финансовых рынках часто используются для уменьшения математической последовательности вычислений.

4. Экспоненциальная скользящая средняя.

Как и взвешенная скользящая средняя, ​​экспоненциальная скользящая средняя или EMA, представляет собой среднее значение точек данных с учетом взвешивания в расчетах. Однако при использовании экспоненциальной скользящей средней математическая прогрессия уменьшается экспоненциально, но никогда не достигает нуля.

5. Смещенная скользящая средняя

Смещенные скользящие средние предназначены для предоставления трейдеру более точных прогнозов потенциальных тенденций, сигнализируют об уровнях перекупленности и перепроданности и многого другого. Эти скользящие средние корректируются вперед или назад во время настройки индикатора для получения более точных результатов.

Как работает скользящая средняя

Скользящее среднее работает путем усреднения точек данных за указанные периоды времени. Трейдеры могут устанавливать таймфреймы специально для отслеживания сигналов, относящихся к краткосрочным, среднесрочным или долгосрочным трендам.

Эти средние часто обеспечивают беспристрастный и ясный взгляд на ценовое действие без регулярных приливов и отливов рыночных колебаний от активов, пытающихся сформировать тренд.

Эти данные используются, чтобы предложить визуализированное среднее значение, представляющее точки данных, усредненные по биржевым диаграммам. Визуально данные легче интерпретировать и извлекать из них сигналы, что может помочь трейдерам получить конкурентное преимущество на рынке и значительно упростить регулярное получение прибыли.

Расчет скользящих средних

Поскольку существует множество типов скользящих средних, существует также множество способов расчета каждого типа скользящих средних. Каждую формулу и расчет можно найти раньше для каждого типа скользящей средней.

Простая скользящая средняя

Простая скользящая средняя также упоминается в SMA. Расчет для поиска простой скользящей средней:

SMA = A1 + A2 +… + An / n

Где:

A = среднее за период n

n = количество усредненных периодов времени

Кумулятивная скользящая средняя

Кумулятивная скользящая средняя или CMA использует следующий расчет:

CMAn = X1 +… Xn / n

Взвешенное скользящее среднее

Взвешенные скользящие средние можно найти, вычислив:

WMAm = nPM + (n - 1) PM-1 +… + 2P (M - n + 2) + P (M - n + 1) / n + (n -1) +… +2 +1

Экспоненциальная скользящая средняя

Экспоненциальную скользящую среднюю или EMA можно рассчитать по следующей формуле:

EMAt = [Vt x (s / 1 + d)] + EMAy x [1 - (s / 1 + d)]

Где:

EMAt = EMA сегодня

Vt = Стоимость сегодня

EMAy = EMA вчера

s = сглаживание

d = количество дней

Смещенная скользящая средняя

Никаких дополнительных расчетов для смещенной скользящей средней или DMA не требуется, включенные периоды времени просто настраиваются трейдером вручную.

Как читать скользящие средние

Скользящие средние являются одними из самых простых для считывания из всех индикаторов технического анализа, которые обычно используются сегодня, поскольку они визуально представлены линией, которая движется вверх или вниз вместе с ценовым действием.

Эти скользящие средние можно использовать не только для определения разворота или изменения тенденций, но и в качестве основы для поддержки или уровня сопротивления, которое активы должны преодолевать. Когда комбинируется более одной скользящей средней, результаты могут привести к получению большой суммы денег на каждой успешной сделке и должны быть постоянным краеугольным камнем торговой системы любого трейдера.

Как использовать скользящие средние

Скользящие средние могут подавать сигналы на покупку или продажу, когда скользящая средняя поворачивается вверх или вниз. Пересечения важных краткосрочных и долгосрочных скользящих средних, называемые «золотыми» или «крестами смерти», часто сигнализируют инвесторам о том, как выглядит долгосрочное состояние актива с первого взгляда.

Скользящие средние также действуют как поддержка и сопротивление, сигнализируя о том, что поддержка была найдена после снижения и средней потери цены актива, и сигнализируя о том, что ралли может стать жертвой слишком сильного сопротивления.

В сочетании с другими графическими инструментами и индикаторами скользящие средние могут помочь трейдерам подтвердить другие сигналы для получения выигрышной комбинации.

Лучшие торговые стратегии со скользящей средней

В то время как скользящие средние могут быть установлены практически на любом вообразимом интервале, со временем трейдеры стали полагаться на очень конкретные временные рамки в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Наиболее часто используемые скользящие средние включают 50MA, 100MA и 200MA, представляющие краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные диапазоны.

Многие из лучших и наиболее успешных торговых стратегий включают эти три скользящих средних, но трейдерам рекомендуется поэкспериментировать с различными таймфреймами и типами скользящих средних, чтобы определить, что для них лучше всего. Поиск того, что лучше всего подходит для каждой отдельной ситуации, приведет к наибольшей прибыли и наименьшему среднему убытку.

1. Сигналы на покупку или продажу при прохождении цены через скользящие средние

Когда цена актива проходит через скользящую среднюю, она действует как сигнал на покупку или продажу, в зависимости от направления прорыва линии.

В приведенном ниже примере видно, как цена Ethereum падает через 50MA на трехмерных таймфреймах, что приводит к шестимесячному нисходящему тренду. Как только актив пробился выше 50MA и удержал ее в качестве поддержки, подтверждается новый восходящий тренд.

 

Индикатор скользящей средней

2. Покупка поддержки долгосрочной скользящей средней

200MA - один из тех, которые используют институциональные инвесторы, чтобы сигнализировать, когда актив может найти поддержку после продолжительного нисходящего тренда. Эта скользящая средняя часто дает очень сильный сигнал на покупку, если она сохраняется. Однако прорыв ниже него может иметь катастрофические последствия.

На приведенном ниже графике цен на биткойны 200-недельная скользящая средняя выступила в качестве поддержки и сигнала покупки, что привело к падению биткойна и началу нового восходящего тренда.

Индикатор скользящей средней

3. Продажа кроссовера скользящих средних с крестом смерти.

Кресты смерти столь же зловещи, как и звучат, и часто говорят трейдерам о приближении продолжительного нисходящего тренда.

На приведенном ниже графике пересечение скользящей средней происходит при падении краткосрочной скользящей средней ниже долгосрочной скользящей средней, в результате чего возникает крест смерти и сигнал на продажу.

Индикатор скользящей средней

4. Покупка кроссовера скользящих средних золотого креста

Поскольку график 200-дневной скользящей средней является одним из самых важных, трейдеры внимательно следят за тем, когда 50-дневная скользящая средняя пересекает линию, вызывая то, что трейдеры называют золотым крестом.

Золотой крест - мощный бычий сигнал к покупке, что формируется новый восходящий тренд. На приведенном ниже графике можно увидеть, как 50-дневная скользящая средняя пересекает 200-дневную скользящую среднюю, сигнализируя о начале нового восходящего тренда.

Индикатор скользящей средней

5. Откройте для себя торговые диапазоны, когда цена находится в ловушке между скользящими средними.

Поскольку скользящие средние могут действовать как поддержка и сопротивление, когда цена оказывается в ловушке между двумя важными скользящими средними, это часто сигнализирует о консолидации и узком торговом диапазоне перед прорывом в любую сторону.

В приведенном ниже примере, использующем дневной график цен на серебро / доллар США, он демонстрирует, как цена, становящаяся сэндвичем между двумя критическими скользящими средними, приводит к рыночному диапазону, ожидающему, пока актив выберет новый тренд.

Индикатор скользящей средней

6. Объединение скользящих средних для подтверждения сигналов других индикаторов.

Скользящие средние также можно комбинировать с другими инструментами для более консервативных методов торговли. Идея состоит в том, что один индикатор подтверждает другой, что приводит к более безопасным входам и более прибыльным выходам.

В первом примере ниже скользящие средние объединены с Parabolic SAR, чтобы отфильтровать ложные показания. Во втором примере скользящие средние объединены с балансовым объемом, чтобы предоставить ранние подтверждения сигналов, которые могут побудить трейдера принять меры.

Индикатор скользящей средней

Индикатор скользящей средней

Советы трейдерам и распространенные ошибки

Скользящие средние рассматриваются как запаздывающие индикаторы, поэтому иногда они могут давать ложные сигналы. Комбинирование скользящих средних с графическими моделями, свечами или другими индикаторами технического анализа, такими как индекс относительной силы , MACD , Parabolic SAR и др., Может привести к более безопасным входам и более успешным торговым стратегиям.

Трейдерам рекомендуется экспериментировать с каждым типом скользящей средней и с разными интервалами. Каждый актив и рынок по-разному реагируют на ценовое действие и имеют уникальную ценовую историю. Это делает каждую скользящую среднюю также уникальной для графика цены каждого актива, поэтому разные таймфреймы могут работать лучше в зависимости от анализируемого актива.

Заключение

Теперь, когда мы объяснили, что такое скользящее среднее и как использовать скользящие средние, теперь вы готовы попробовать торговать самостоятельно, используя сигналы, полученные из скользящих средних.

Скользящие средние - это лишь один из многих инструментов для получения прибыли, имеющихся на PrimeXBT, включая встроенное программное обеспечение для построения графиков, расширенные защитные приказы и кредитное плечо до 1000x на форекс, сырьевые товары, фондовые индексы и криптовалюту.

Эти мощные инструменты могут помочь трейдеру увеличить свою прибыль и увеличить свой капитал до новых высот с очень небольшой практикой и небольшим начальным стартовым капиталом.

PrimeXBT предлагает полезные учебные пособия и дополнительные образовательные справочные материалы, которые помогут вам начать свой путь к успеху. Зарегистрируйтесь сегодня, чтобы получить бесплатный демо-счет, или зарегистрируйте торговый счет менее чем за 60 секунд. PrimeXBT не требует KYC, низкие комиссии и минимальный депозит. Это лучший универсальный магазин для новых и опытных трейдеров.

Индикатор скользящей средней

Написать ответ...

Цитата
Пролистать наверх
Комментировать