preloader
Блог

Cтратегия тройного экрана Элдера

Cтратегия тройного экрана Элдера
Тройного экрана Элдера
https://financewall.ru/assets/financewall.ru/catalog_images/ctrategiya-trojnogo-ekrana-eldera.jpg

Доктор Элдерс описывает систему трех экранов в своей книге «Торговля ради жизни». Эта система завоевала популярность среди профессионалов и новичков. Система полагается на краеугольную истину, что разум трейдера часто ограничен во времени, поэтому невозможно увидеть всю рыночную картину. Многие трейдеры, получая сигналы на низком таймфрейме, даже не осознают, что торгуют против рынка, что, по мнению Элдера, является наиболее опасной ошибкой.

КОНЦЕПЦИЯ ТРОЙНОГО ЭКРАНА

Концепция трех экранов состоит из трех фаз: Прилив - используйте экран с более высоким периодом для определения текущего тренда; Волна - использовать среднепериодный экран для определения сигнала;

Вход - меньший период для определения точной точки входа в сделку. На каждом экране используются подходящие для своего назначения индикаторы. Особого правила распределения таймфреймов для трех экранов нет. Однако мы выбрали популярные среди трейдеров варианты:

Внутридневная торговля:

  • Экран входа - 15-минутный график
  • Волна - 1 часовой график
  • Рыночный прилив - 4-часовой график

Долгосрочная торговля:

  • Выход на рынок - 4 часа
  • Волновой экран - 1 день
  • Рыночный прилив - 1 неделя

Скальпинг:

  • Выход на рынок - 1 мин.
  • Волновой экран - 15 мин.
  • Экран приливов - 1 час

Экран с более высоким периодом (Tide) использует индикатор Moving Average или MACD для определения текущего направления тренда. В классической стратегии Элдер использовал только скользящую среднюю, но со временем многие начали использовать MACD для фильтрации периодов перекупленности / перепроданности. В этой статье мы опишем классический вариант стратегии.

Экран с волнами или средними периодами подходит для использования со стохастическим осциллятором для определения отскоков; следует рассматривать только сигналы в направлении тренда.

Экран входа (нижний период) использует пересечения цены и короткой скользящей средней для определения точек входа. При работе на экране входа трейдеры учитывают только сигналы, определенные предыдущим направлением экранов.

Настройка трех экранов

НАСТРОИТЬ

Откройте три торговых экрана одного актива с указанными выше периодами.

Экран входа - установка экспоненциальной скользящей средней с периодом 9 (EMA (9))

Волновой экран - установите Stochastic с периодом 5 и периодом k 3 (Stochastic (5, 3, 3))

Tide Screen - установите MA с периодом 48 (MA (48))

ПРАВИЛА ВХОДА

Правила входа идут от экрана с более высоким периодом (экран приливов) до более низкого периода:

  1. Определите направление тренда на экране приливов. Если цена выше MA - восходящий тренд, если цена ниже MA - нисходящий тренд. Некоторые трейдеры предпочитают использовать MACD вместо MA.
  2. Определите торговый сигнал с помощью стохастика на Волновом экране. Учтите, что во время восходящего тренда нас интересуют только сигналы на покупку, а во время нисходящего тренда мы ищем только сигналы на продажу:
    - Сигнал на покупку: Стохастик ниже уровня 20 и пересекает сигнальную линию снизу вверх.
    - Сигнал на продажу: Стохастик выше 80 и пересекает сигнальную линию сверху вниз.
  3. Когда есть активный сигнал на продажу или покупку, трейдеру необходимо сосредоточить внимание на экране входа и определить правильную точку входа в направлении данного сигнала. При появлении сигнала на вход трейдер должен открыть сделку:
    - Buy Entry - пересечение Ценой EMA снизу вверх
    - Sell ​​Entry - пересечение EMA ценой снизу вверх

Три экрана-покупка

ПОРЯДОК ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЭКРАНА ВВОДА

Классическая стратегия Elder использует несколько иной подход к экрану входа. Когда сигнал определен, трейдер следует подходу скользящего ордера, используя экран с наименьшим периодом (экран входа):

  • Для сигнала на покупку: разместите стоп-ордер на покупку немного выше максимума предыдущей свечи. Если цена не запускает эту сделку во время текущего бара, переместите Buy Stop на следующий максимум
  • Сигнал на продажу: разместите стоп-ордер на продажу под минимумом предыдущего бара. Если цена не сработала и открылась следующая свеча - переместите ордер на следующий минимум.

Такой подход позволяет улавливать импульсные движения цены и избегать периодов застоя.

Если сигнал на вход не появляется во время сигнала с экрана волны или даже во время восходящего тренда экрана приливов, трейдер должен отменить или отложить ордера и дождаться другого сигнала.

ПРАВИЛА ВЫХОДА

Стратегия допускает несколько правил выхода. Существует три основных типа правил выхода: выход по стоп-лоссу, выход по тейк-профиту и правила раннего выхода.

ОСТАНОВИТЬ УБЫТОК

Обычно Stop-Loss устанавливается с помощью Entry Screen. Тем не менее, трейдер может регулировать риск, переключая правила Stop Loss между тремя экранами. Эти правила указаны для сигнала на покупку, а для сигналов на продажу должны быть наоборот.

  • SL с низким уровнем риска - установите стоп-лосс под минимумом предыдущего бара.
  • Высокий риск - установите стоп-лосс под скользящей средней на экране приливов

ПОЛУЧИТЬ ПРИБЫЛЬ

Take Profit - это желаемый уровень прибыли, который должен коррелировать с уровнем Stop Loss. Есть несколько способов определения Take Profit (правила для ордера на покупку):

  • Текущая цена + k * StopLoss (k между 1,5 и 3)
  • Пик местных цен. Определяется на экране волны

ПРАВИЛА РАННЕГО ВЫХОДА

Есть два правила раннего выхода для стратегии Импульса: выход по экрану Волны и Выход по экрану Входа.

  • Правило волнового экрана: выход из сделки на покупку при появлении сигнала противоположного направления
  • Вход и выход: фиксируйте прибыль ордера на покупку, когда появляется сигнал на продажу (либо цена пересекает EMA, либо достигает низкого уровня предыдущего бара)

ПРИМЕРЫ

Три экрана-Продажа-2

Вот пример короткой торговли на долгосрочной комбинации экранов. Нисходящий тренд обнаружен на Недельном экране. Стохастик подает сигнал на продажу на Дневном (Волновом) экране. На входе экранный трейдер использует технику скользящего ордера для входа в сделку. Ранний выход осуществляется по правилу пересечения на экране входа.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ

Индикатор MultiSymbol Triple Screen Trading System предназначен для торговли на нескольких валютных парах и отслеживает сигналы сразу с трех временных периодов по 30 валютным парам и предоставляет информацию в графическом виде на одном графике.

тройной экран мультиинструментальный

Cтратегия тройного экрана Элдера

Написать ответ...

Цитата
Пролистать наверх
Комментировать